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風險評估
瀚亞投資─印尼股票基金A(美元)

風險評估指數
年化標準差
-
α值
-
36月標準差
-
平均報酬率
-
夏普指數
-
月報酬率
5.0214
貝他係數(Beta Index)
-

名詞解說
年化標準差
標準差係衡量報酬率的波動程度,為一個常用的風險指標,所謂『年化』是代表基金近一年報酬率平均值。年化標準差越高,代表報酬率波動越大。
夏普指數
意指相對於無風險投資(例如定存),此投資標的所創造的「超額報酬」
所謂超額報酬是指過去一年平均月報酬率超過平均月定存利率的部分。指數通常在零到二之間,若恰好為零,則表示每承擔一分風險所得到的超額報酬和銀行定存利率相同;若指數為正數,表示投資該基金報酬較定存高;若指數為負數,代表投資這檔基金還不如放定存。
貝他係數(β係數)
衡量基金相對於的風險;數值愈大,代表波動性愈大。
當係數等於1,表示基金漲跌幅與大盤相同;大於1表示基金報酬率變動幅度較市場大,承擔較大的市場風險;反之則表示基金報酬率變動幅度較市場小,承擔較小的市場風險。
α值
又稱為詹森指標。主要是衡量股票或基金的平均報酬率與所應承擔的市場風險,計算出超額的報率。在基金評估,α值的數值越大,顯示基金經理人眼光獨到選股能力高。
平均報酬率
指基金在一段期間內淨值累計報酬率之平均值。
月報酬率
係基金在該月份之淨值累計報酬率。

 
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